Impariamo a Conoscere il Coefficiente di Correlazione

L’abbiamo già detto in più occasioni, ma è sempre meglio ripeterlo: sono molte le informazioni che devono essere valutate prima di costruire il proprio Portafoglio, quella più importante di tutte è la scelta di diversificare i propri investimenti, atto fondamentale per ogni investitore, alle prime armi o già esperto, che deve saper cogliere con le giuste prospettive di crescita. Ripartire il proprio capitale in più strumenti o attività finanziarie, senza avere una concentrazione maggiore o sproporzionata su un singolo elemento, riduce il rischio complessivo del proprio Portafoglio, salvaguardando i propri investimenti senza incidere sulla performance dello stesso.

Per rendere efficace una buona diversificazione bisogna, però, monitorare attentamente un elemento spesso sottovalutato: il coefficiente di correlazione che corre tra i vari strumenti in essere. In parole povere, il coefficiente di correlazione è un indicatore che valuta il movimento dei nostri strumenti finanziari sul mercato, assegnando un valore variabile tra -1 e 1. La sua importanza risiede nel permettere all’investitore di intervenire per tempo con una corretta diversificazione del proprio portafoglio, permettendo di rimediare 

Guardiamo nei singoli casi:

  • Con un valore positivo, la correlazione tra gli strumenti indica un andamento parallelo nel mercato, quindi entrambi salgono o scendono;
  • Con un valore negativo, la correlazione tra i due strumenti indica un disallineamento delle loro direzioni (uno sempre in salita, mentre l’altro sempre in discesa);
  • Con un valore di poco superiore o sottostante lo 0, viene indicata una indipendenza tra i due strumenti e i loro movimenti nel mercato, che vengono considerati senza un considerevole movimento.

 Messa su un lato pratico, se si dovessero analizzare i movimenti del mercato nell’ultimo decennio, si vedrebbe un sostanziale valore fermo sullo 0 a sottolineare un indipendenza di andamento tra le varie asset class. Ebbene, in questo contesto si sono sviluppate ugualmente le condizioni affinché il coefficiente di correlazione dei paesi emergenti e dei mercati sviluppati potesse rimanere fortemente positivo mentre, allo stesso tempo, il mercato valutario ha segnato record negativi in correlazione a tutte le principali asset class.

Con questo esempio di dinamiche sempre in mente ricordiamo l’importanza della costruzione di un portafoglio di investimento forte e versatile, resistente alla volatilità inevitabile del mercato. Se sei alla ricerca di un esperto del settore, che possa rendere serena la tua vita finanziaria,

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